BEKLENEN FAYDA KURAMINA BİR BAŞ KALDIRI: PROSPEKT KURAMI

fayda

Aristoteles Politika adlı eserinde insanı “sosyal ve politik bir hayvan” (politikoon zoon) olarak tanımlar. Aristoteles’in ifadesiyle “doğa hiçbir şeyi boşuna yapmaz; insanı siyasal hayvan yapmak amacıyla da, bütün hayvanlar arasında yalnız ona dili, anlamlı konuşma yetisini vermiştir” (Aristoteles, 2005: 9). Onun insan doğasına ilişkin bu tanımı, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen zamana mukavemet etmiş ve neredeyse aksiyomatik bir ilkeye dönüşmüştür. İnsanoğlu, Dünya’ya geldiği andan bugüne kadar sürekli bir şekilde kendi duygu ve düşüncelerini bir başkasıyla paylaşma ihtiyacı hissetmiş, aile, klan, kabile gibi topluluklar halinde ve birbirleriyle ilişki içerisinde yaşamıştır.  (Arslan, 2010: 77). İnsanoğlunu hemcinsiyle birlikte yaşama zorunluluğuna iten en önemli etken, Dünya’ya geldiği andan itibaren birtakım problemlerle karşılaşması ve tek başına bu problemlerin çözümünde yetersiz kalmasıdır.

Elbette birey kendisine verilmiş olan akıl, his, sezgi gibi değerlerin yardımı ve muhakeme ve mukayese yapma istidadı ile bazı problemlerin üstesinden tek başına da gelebilir. İnsan, gerek toplumsal gerekse bireysel bazda tüm yaşam boyunca karşılaşılan problemleri çözümü için karar verme kavramı ile iç içe yaşamak durumundadır. Karar verme, en basit tanımıyla bireyin belirli bir amaç uğruna muhtelif alternatifler arasından seçim ve tercih yapabilmesidir (Koçoğlu, 2010: 34). İnsan doğasının yadsınamaz bir gerçeği olan karar verme mefhumuna ilişkin ilgili literatürde birbirinden farklı kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramlar arasında, Von Neumann ve Morgenstern’in 1944 yılında Oyunlar Teorisi ve İktisadi Davranış isimli eserlerinde sistematikleştirdikleri Beklenen Fayda Kuramı[1], rasyonel seçimleri ve ekonomik davranışları izah etme noktasında yaygın olarak kullanılan bir kuramdır (Kahneman ve Tversky, 1979: 263). Bu kuram, insanların belirsizlik koşullarında karar verirlerken hangi özellikleri kullanmaları gerektiğini belirleyip bu konuda tahminlerde bulunmaktadır. Bu modele göre rasyonel karar verme süreci 6 özelliğe sahiptir (Kökdemir, 2003: 7):

  1. Alternatiflerin Sıralanması: Karar verme sürecinde mevcut alternatifler arasında bir eşitlik yoksa seçeneklerin önem derecesi referans alınarak bir tercih yapılmalıdır.
  2. Baskınlık: Karar verme vetiresinde bireyler, kendilerine sunulan alternatifler içerisinde en etkin ve dominant olan seçeneği seçmelidirler. Böylelikle daha doğru bir strateji izlemiş olacaklardır.
  3. İptal: Eğer, risk içeren iki karar seçeneğinin matematiksel sonuçları tamamen aynı ise, yani her iki koşulda da bireyin yüklendiği risk miktarı birbirine eşitse, bu alternatiflerin değerlendirilmesinde sonuçlara bakılmamalıdır. Diğer bir deyişle, alternatifler arasındaki ortak noktalar, karar verirken değerlendirme dışı bırakılmalıdır.
  4. Geçişlilik: Bireyin yaptığı tercihler geçişken bir nitelikte olmalıdır. Karar verme davranışında bulunan bir kişi A’yı B’ye, B’yi de C’ye tercih ediyorsa, A seçeneğini aynı zamanda C’ye de tercih etmelidir.
  5. Devamlılık: Herhangi bir şans oyununda eğer getirisi en yüksek seçeneğin kazandırma olasılığı yeterince iyiyse, bu seçenek kesin (kazandırma olasılığı %100) ama orta derecede getiriye sahip bir sonuca tercih edilmelidir.
  6. Değişmezlik: Rasyonalite ilkesi Beklenen Fayda Kuramı’nın mihenk taşı olarak işlev görmektedir. Bu modelde bireylerin rasyonel olduğu varsayılmaktadır. Bu yüzden alternatiflerin karar vericilere sunuluş şekli bireylerin tercihlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Von Neumann ve Morgenstern, yukarıda verilen özellikler ile bağdaşmayan bir karar alma sürecinde elde edilebilecek faydanın en üst düzeye çıkmayacağını dolayısıyla bu kararın rasyonel bir tercih olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını öne sürmektedirler (Kökdemir, 2003: 8).

Beklenen Fayda Kuramı[2] geleneksel iktisat teorisi tarafından başucu model olarak algılansa da, 1950’lerden sonra yapılan çeşitli deneysel çalışmalar tarafından çok ciddi bir biçimde eleştirilmiştir (Aksoy ve Şahin, 2009: 7). Mezkûr teorinin en çok eleştiriye maruz kalan özelliği, bireyi salt rasyonel bir varlık olarak tahayyül etmesidir. Klasik iktisadın bir “homo economicus” olarak putlaştırdığı bireylerin her zaman kendi faydalarını maksimize edecek pragmatik ve akılcı kararlar alamadığı birçok deneyle kanıtlanmıştır. Özellikle davranışsal karar verme teorileri ve bilişsel psikoloji alanındaki çalışmalar rasyonalitenin karar verme sürecinde tek ölçüt olmadığını göstermiştir.

Beklenen Fayda Kuramı’na alternatif olarak sınırlı rasyonellik ve neo-klasik rasyonalite gibi yaklaşımlar geliştirilmişse de bu kurama en ciddi meydan okumayı Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından geliştiren “Prospekt Teori”[3] yapmıştır. Prospekt Teori, Beklenen Fayda Kuramı’na bir eleştiri getirmekten ziyade bu teoriye yeni bir boyut kazandırmıştır. Kahneman ve Tversky eleştirel bir perspektifle klasik fayda kuramını incelemiş ve bu kuramın gerçek hayatı kavramada yeterli olmadığını ve risk altında alınan bütün kararları kapsamadıklarını öne sürmüşlerdir (Kahneman ve Tversky, 1979: 263). Prospekt Teori, Beklenen Fayda Kuramı’nın aksine karar verme sürecinde problemin sunuluş biçimlerinin, karşılaştırma noktalarının, kayıp ya da kazanç vurgularının en az problemin kendisi kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Kuramın getirdiği bir diğer yenilik ise fayda kavramının yerine değer kavramını ikame etmesidir. Kahneman ve Tversky’e göre 500 liralık bir kayıbın psikolojik değeri, 500 liralık bir kazancın psikolojik değerinden daha fazladır (Kahneman ve Tversky, 1979: 280)

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi matematiksel uzaklıkları birbirine eşit olan iki seçeneğin kapsadıkları değer alanları birbirinden farklıdır. İşte bu sebepten dolayı bu teoride kayıp ve kazanç kavramlarının görünüşleri birbirinden farklıdır, kayıp söz konusu olduğunda alternatiflerin değeri karar verici nazarında daha büyük olacaktır ve dolayısıyla bireyler kayıp durumlarında daha riskli karar vermektedirler.

Prospekt Kuramı’na göre alternatiflerin değerlerinin azalan ya da arttıran bir şekilde sunulması karar vericilerin kararlarını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bunu test etmek için Kahneman ve Tversky aşağıdaki iki problemi sormuşlardır (Kahneman ve Tversky, 1979: 273):

  1. Elinizde olanlara ek olarak size 1000$ verilmiştir. Aşağıdaki A ve B şeçeneklerinden hangisini tercih ederdiniz? A : %50 olasılıkla 1000$ kazanmak B: Kesin olarak 500$ kazanmak.
  2. Elinizde olanlara ek olarak size 2000$ verilmiştir. Aşağıdaki C ve D seçeneklerinden hangisini tercih ederdiniz? C : %50 olasılıkla 1000$ kaybetmek. D: Kesin olarak 500$ kaybetmek.

Deneklere sorulan birinci soru kazanç ikinci soru ise kayıp sorusudur. Deneklere, kendi sahip oldukları paralara ek olarak bir miktar para verildiğinin söylenmesinin sebebi karar verme aşamasında kendi varlıklarından ziyade deneyi uygulayanların onlara vereceği paraya odaklanarak karar vermelerini sağlamaktır. Beklenen değer olasılık hesabına göre bütün seçeneklerin sonucu aynıdır ve Kökdemir şöyle der (Kökdemir, 2003: 17):

Kazanç için: E (X) = (sahip oldukları para) + [(kazanma olasılığı) x (kazanılacak para)] E (A) = 1000 $ + %50 x 1000 $ = 1500 $ E (B) = 1000 $ + %100 x 500 $ = 1500 $

Kayıp için: E (X) = (sahip oldukları para) – [(kaybetme riski) x (kaybedilecek para)] E (C) = 2000 $ – %50 x 1000 $ = 1500 $ E (D) = 2000 $ – %100 x 500 $ = 1500 $

“Matematiksel olarak uygulanan sistem beklenen değer sistemidir. Sonucu kesin olmayan olasılık sorularında ya da oyunlarında, uzun vadeli olasılığı hesaplamak için olayın değeri [x] ve olayın gerçekleşme olasılığı [P(x)] hesaba katılmaktadır. Gerçekte yapılması gereken, bu tür bir olayın sınırsız sayıda gerçekleşmesi durumunda ortalama kazancı (evren 17 ortalaması) bulmaktır, (bknz. Formül 1). Eğer söz konusu olan kazanç ise bu elinizdeki paraya eklenir (+), kayıp ise elde edilen ortalama değer elinizdeki paradan çıkartılır (-).

Birinci soruyu cevaplayan deneklerin %84’ü kesin kazanç seçeneğini tercih etmişlerdir. İkinci soruda ise deneklerin yalnızca %30’u kesin kayıp alternatifine yönelirken %70’i riski olan C seçeneğini tercih etmiştir. Deneyde görüldüğü gibi, deneylere yöneltilen sorular eğer kazancı öncelerse denekler riskten kaçarken, kayıp mevzu bahis olduğunda daha riskli kararlar vermişlerdir. Kahneman ve Tversky’a göre bu iki problemin klasik fayda kuramı ile örtüşmediği vazıh bir biçimde gözlenebilmektedir (Kahneman ve Tversky, 1979: 273). Bu noktada Kahneman ve Tversky’nin bu konuda haklı olduğunu söylemekte fayda ev var. Faydacılık ilkesinin öngördüğü sunuş şeklinin, yapılacak olan tercihe etki etmeyeceğini söyleyen değişmezlik ilkesinden bir sapma olmuştur.

[1] Beklenen Fayda Kuramı’nın temelleri, İsviçre’nin Basel şehrinde yaşamış olan ve ekseriyetle tüccar ve matematikçilerden oluşan Bernoulli ailesinin iki ferdi, Daniel Bernoulli ve Nicholas I Bernoulli tarafından ortaya atılmıştır. İki kuzenin bu kavramı geliştirmesini sağlayan olay Nicholas I Bernoulli’nin kuzeni Daniel Bernoulli’ye yazdığı bir mektupta öne sürdüğü Petersburg paradoksudur. Ayrıntılı bilgi için bkz: (Neugebauer, 2010: 4)

[2] Von Neumann ve Mongenstern’in çalışmalarıyla sistematik hale gelen Beklenen Fayda Kuramı ABD’li matematikçi Leonard Jimmie Savage’in katkıları ile zirveye çıkmıştır. Leonard Savage 1954 yılında yayınlanan “The Foundations of Statistics” adlı eserinde subjektif beklenen fayda teorisini geliştirerek, Von Neumann ve Morgenstern’in beklenen fayda yaklaşımına yeni bir boyut kazandırmıştır (Şener, 2015: 44).

[3] Teorinin isminin Türkçeye tercümesi hususunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Prospect kelimesi kimi kaynaklarda “umut” olarak tercüme edilmiş, kimi kaynaklarda ise “beklenti” ve “görünüş” şeklinde çevrilmiştir.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s